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在预测股市走势方面，期权是一个非常有效的分析工具。那么如何有效预测期权的波动性？？？本期小编就带你来了解一下，有兴趣的朋友可以了解一下。每日分享期权知识，帮助用户及时有效地掌握即市趋势与新资讯！

如何有效预测期权的波动性？

预测的目的：是尽可能使预测波动牢与实际波动率一致.波动率预测的方法尽管两者一致的程度只有到期后才能知道。

波动率：它便是未来资产价格风险的度量，未来价格上蹿下跳的概率大，波动率就高，未来价格四平八稳的概率大，波动率就低。对未来波动率的推断或预测，所用到的基础数据来自两方面：

1、历史波动率数据：

是对一个特定时段里，每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式，时间段可以是最近的30天、90天或任何适当天数；价格通常采用每天的收盘价。计算步骤为先计算出每天的对数收益率，然后取这段时期的对数收益率的标准差，最后进行年化调整。

2、隐含波动率数据：

是指实际期权价格所隐含的波动率。它是利用B-S期权定价公式，将期权实际价格以及除波动率σ以外的其他参数代入公式而反推出的波动率。期权的实际价格是由众多期权交易者竞争而形成，因此，隐含波动率代表了市场参与者对于市场未来的看法和预期，从而被视为最接近当时的真实波动率。

在预测时更多的是利用历史波动率数据，隐含波动率更多用在结果比较方面。之所以利用历史波动率数据来预测波动率，是因为人们相信，未来是历史的延伸.历史能够见证未来。

隐含波动率是利用实际期权价格倒推而得，利用隐含波动率计算当时的实际期权价格便成为一种不现实。计算期权理论价格时最常用的仍然是历史波动率。

以上就是如何有效预测期权的波动性的详细内容，希望本期文章能够帮到你！

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